Как известно, с 4 ноября вступает в силу Единый механизм надзора за европейскими банками, в рамках которого Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет осуществлять надзор за крупнейшими банками еврозоны. В сотрудничестве с национальными регуляторами ЕЦБ будет заботиться о безопасности и стабильности европейской банковской системы.
Осуществляя прямой надзор, ЕЦБ будет следить за тем, насколько стратегия кредитного учреждения, процедуры и проводимые им мероприятия обеспечивают надлежащее управление рисками, насколько собственный капитал кредитного учреждения достаточен для покрытия существующих и возможных рисков. В Латвии ЕЦБ в сотрудничестве с Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) будет осуществлять прямой надзор над ABLV Bank, AS, как одним из трех крупнейших по объему активов банков страны.
До начала осуществления прямого надзора, была завершена углубленная проверка балансов банков и их стрессоустойчивости с использованием стресс-сценариев. Комплексная оценка проводилась ЕЦБ совместно с национальными органами финансового надзора и Европейской службой банковского надзора (ЕСБН). Период проверки занял более 12 месяцев.
Комплексная оценка состояла из трех этапов:
- оценки рисков с целью обеспечения надзора, состоящей из качественной и количественной оценки основных рисков, в том числе ликвидности, левереджа и финансирования;
- проверки качества активов, охватывающей основные статьи баланса и включающей проверку данных и оценку качества активов, а также анализ соответствия накоплений. Важной частью проверки качества активов стала независимая оценка обеспечения сделок, сопряженных с кредитным риском;
- стресс-теста, нацеленного на проверку эластичности банковского баланса с использованием стресс-сценариев.
Используя консервативный подход для оценки рискованных активов, в рамках анализа ЕЦБ дополнительно коррелировал результаты проверки качества активов с данными стресс-теста. В ABLV Bank были проверены кредиты, связанные с корпоративным финансированием в Латвии финансированием проектов в сфере недвижимости в Латвии и России, кредитованием крупных предприятий в России, ипотечными кредитами, выданными частному сектору в Латвии, а также портфель недвижимого имущества, принадлежащего концерну, которые вместе составляют наиболее существенную часть рискованных активов ABLV Bank. При оценке качества активов ЕЦВ использовал консервативную интерпретацию действующих в настоящий момент Международных стандартов финансовой отчетности. ЕЦБ установил высокие пороги капитала, которые были использованы в качестве эталона. Принимая во внимание, что банки, подпадающие под комплексную оценку, являются важными и значимыми, эталоном для капитала стал показатель собственного капитала первого уровня в размере 8%, включая дополнительное требование к капиталу в размере 1%.
Из опубликованных результатов следует, что наш банк комплексную оценку прошел успешно. В этом сыграло важную роль наше строгое следование консервативной стратегии финансирования и оценки активов.
Исполнительный директор, CEO, ABLV Bank Эрнест Бернис: «Единый надзор ЕЦБ обеспечит более широкий доступ к информации о состоянии банков, способствуя росту доверия к финансовому сектору. Это даст нам и нашим клиентам дополнительное ощущение безопасности и будет способствовать дальнейшему развитию банка. Мы рады, что ABLV Bank, единственный частный банк среди банков Балтии совместно с нашим дочерним банком в Люксембурге стал участником Единого механизма надзора наряду с крупнейшими и значимыми банками Европы. Это — результат нашей целенаправленной 20-летней работы и доказательство правильности выбранной нами стратегии развития».
Мнение Комиссии рынка финансов и капитала о результатах комплексной оценки.
ABLV Bank, AS, является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка – Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне – на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86,23% основного капитала банка с правом голоса. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA, и другие предприятия. У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Душанбе, Баку, Ташкенте и Лимасоле.